ADF检验出现near singular matrix怎么办？

格兰杰因果检验的结果滞后期n是非常敏感的，n值不同，得到的结果也有可能不同。有2个因素会影响滞后期n:一是被检验变量的平稳性，二是样本容量(不能太少)。在具体的选择过程中，1、滞后期的选取是任意的，实质上是一个判断性问题。以xt和yt为例，如果xt-1和yt存在显著影响，则不必再做滞后期更长的检验，如果xt-1和yt不存在显著影响。则应做滞后期更长的检验。一般来说检验若干个不同的滞后期的因果关系，如果结果基本相同（多试验几个不同的n值，以保证结果不受n选择的影响 ），则可下最终结论。2、 Granger因果关系检验式是VAR模型中的一个方程，因此Granger因果关系检验滞后期也可由VAR模型滞后期确定。3、只有在变量是平稳或者存在协整关系的非平稳变量之间才能进行Granger因果关系检验。在非平稳时先对原变量差分后再检验，以保证其平稳性。4.经过选择滞后期n的多次计算得直到结果不受滞后期影响为止，同时要兼顾滞后期不能太大，否则太大的滞后期会减少样本容量，不合适.  4.如果实际检验过程中AIC和BIC越来越小，直到不能再滞后（时间序列长度所限）,这样的话，可能数据确实存在高阶自相关。在这种情况下，可以限制n的取值。

wpsgyx 发表于 2017-8-24 11:28
我是拿已经平稳的数据去分解，那么分解后的数据是否平稳？有什么依据呢？

小波分解？emd分解？