ADF检验出现near singular matrix怎么办？

我就用了一个时间序列做ADF单位根检验，结果出现了near singular matrix，但是我改了下图中的maximum lag 的滞后阶数有可以做ADF检验，但是只能做到三阶，原序列平稳，1阶不平稳，2阶平稳，3阶平稳，请问各位朋友，遇到这种情况该怎么解决？数据附下：

拿已经平稳的数据去分解，分解后的数据是平稳.至于格兰杰因果关系，如果你滞后2阶才平稳，，在做格兰杰因果关系的时候，其滞后阶数是不可以超过2阶。具体邮件上说876543676@qq.com

更改滞后后会不会有什么影响，即使更改后通过检验

对于你提出的用了一个时间序列做ADF单位根检验，结果出现了near singular matrix，论坛里面已经有相关介绍，具体可以参考网站https://bbs.pinggu.org/thread-309507-1-1.html；这里只提醒你注意下单位根检验主要是看数据是否平稳，避免出现伪回归现象.ADF单位根检验主要通过3个模型来完成的，Eviews可以自动根据信息准则帮你设置滞后阶数来进行检验。对于仅仅谈平稳性检验，如果做ADF检验出原序列平稳是最理想的状态，就没必要再去进行1阶以上的平稳性检验；同时，阶数越高虽然差分后可以平稳，但后面不太好解释。一个研究不仅需要从数据模型上检验出是平稳的，还要考虑你平稳后的序列如何解释，是否有理论支撑。当然，如果你要让结论更加可靠，还可以用其他方法，比如作图或PP检验等方法去试下，如果大多数方法认为是平稳的，则认为该类序列是平稳的。这种定量的检验方法建议用stata软件做起来更方便，数据的运算能力快，也可以更准确的看出相关检验结果。

wtv1012 发表于 2017-8-22 22:30
对于你提出的用了一个时间序列做ADF单位根检验，结果出现了near singular matrix，论坛里面已经有相关介绍， ...

我是用一个分解后的时间序列进行ADF检验，我原序列是平稳的，分解后的序列还需要做ADF检验吗

而且，我后面要做的事格兰杰因果关系，如果我滞后2阶才平稳，，是不是在做格兰杰因果关系的时候，其滞后阶数就不可以超过2阶呢？

不知道你采用什么方法分解的，分解的目的是什么。ADF检验含有截距项和趋势项的平稳性，也就是说已经考虑到了有某些趋势因素下是否平稳。按照定义，如果时间序列在某一常数附近波动且波动范围有限，即有常数均值和常数方差，并且延迟k期的序列变量的自协方差和自相关系数是相等的或者说延迟k期的序列变量之间的影响程度是一样的，则称该序列为平稳序列。如果分解是消除这些趋势等因素后的序列，该序列理论上应该也是平稳的。因而，个人认为做一般时间序列回归就可以不用再进行ADF检验，当然关键看你研究的目的和分析的问题，这仅是个人的初步看法，仅供参考！

wtv1012 发表于 2017-8-24 11:22
不知道你采用什么方法分解的，分解的目的是什么。ADF检验含有截距项和趋势项的平稳性，也就是说已经考虑到了 ...

但是我后面要做的是格兰杰因果关系，前提条件就是平稳，如果我ADF滞后2阶才平稳，，是不是在做格兰杰因果关系的时候，其滞后阶数就不可以超过2阶呢？

wtv1012 发表于 2017-8-24 11:22
不知道你采用什么方法分解的，分解的目的是什么。ADF检验含有截距项和趋势项的平稳性，也就是说已经考虑到了 ...

我是拿已经平稳的数据去分解，那么分解后的数据是否平稳？有什么依据呢？

你直接去找下时间序列的平稳性定义和ADF检验方法的相关资料或书籍看下吧，在坛子里要一下说清楚很难。时间序列的定义也分为严格平稳和弱平稳过程，ADF检验也主要通过三个模型来进行，你在检验时通过选用的具体模型可以得到一定的感悟，你用eviews可能很难体会到，用stata就感觉比较深刻了。不好意思，你找下资料查询下吧。