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[问答] matlab中dcc-garch估计出现levenbergMarquardt无法识别的问题 [推广有奖]

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楼主
我奉天兮而承运 发表于 2017-8-25 11:27:37 |AI写论文
10论坛币
我用的是论坛https://bbs.pinggu.org/thread-376343-1-1.html里面提供的方法来加载ucsd_garch工具箱,后来调用dcc_mvgarch.m程序时就会发生如下错误:
错误使用 optimset (line 214)
参数名称 'levenbergMarquardt' 无法识别。请参阅文档中的 optimset 参考页,了解可接受的选项参数列表。 链接到参考页.
出错 dcc_mvgarch (line 91)
options  =  optimset(options , 'levenbergMarquardt' , 'on');
我的matlab是2014a版。具体代码如下:
dccP=1;
dccQ=1;
archP=1;
garchQ=1;
eval(['zts=xlsread(''tarch_zts_',num2str(1),'.xls'',''Sheet1'',''B2:C10000'');']);
data(:,1)=zts(:,1);
data(:,2)=zts(:,2);
N=size(data);
rowscount=N(1);
[parameters, loglikelihood, Ht, Qt, likelihoods, stdresid, stderrors, A,B, jointscores]=dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)



tarch_zts_1.xls的部分数据如下:
date        zt1        zmt
2010/7/16        -0.230109364        0.109296016
2010/7/19        0.403466851        1.272351384
2010/7/20        -0.035879984        1.254820585
2010/7/21        -0.046444532        0.132702366
2010/7/22        0.752106845        0.717252791
2010/7/23        2.812216282        0.233402431
2010/7/26        -0.235291183        0.440038919
2010/7/27        -0.606905937        -0.25262922
2010/7/28        2.004231215        1.575372934
2010/7/29        -0.200905889        0.331868559
2010/7/30        -1.051855803        -0.205662102





关键词:matlab dcc_mvgarch

沙发
我奉天兮而承运 发表于 2017-8-25 11:53:08
这个问题我自己找到的一个暂时的解决办法是这样的:
就是进入dcc_mvgarch.m文件中,将第91行(出错的这一行)注释掉,或者直接删除掉,然后再运行程序,就可以进行估计了。
目前我还不知道这样做有什么问题。

藤椅
我奉天兮而承运 发表于 2017-8-25 11:59:59
个人猜测之所以出现原来的问题,是因为ucsd_garch版本比较老,如果用mfe工具箱可能不会出现这个问题。
但是,我下载了论坛https://bbs.pinggu.org/thread-2118524-1-1.html上的mfe工具箱之后,加载到matlab中,却不知道怎么调用dcc_mvgarch函数。有知道的朋友劳烦告知!

板凳
能不跟我一样吗 学生认证  发表于 2018-5-17 11:30:13
我奉天兮而承运 发表于 2017-8-25 11:59
个人猜测之所以出现原来的问题,是因为ucsd_garch版本比较老,如果用mfe工具箱可能不会出现这个问题。
但是 ...
你好,不知道你用matlab做DCC-GARCH模型怎么样啦

我现在好像正在走你的老路,显示弄了老代码,调用时老是出错

刚发现有MFE的工具包

报纸
我奉天兮而承运 发表于 2018-5-25 19:31:47
能不跟我一样吗 发表于 2018-5-17 11:30
你好,不知道你用matlab做DCC-GARCH模型怎么样啦

我现在好像正在走你的老路,显示弄了老代码,调用时 ...
时间太久,我都忘记了。但是解决的办法就是重新下载了工具箱。更具体的就不记得了。

地板
能不跟我一样吗 学生认证  发表于 2018-5-26 09:00:09
我奉天兮而承运 发表于 2018-5-25 19:31
时间太久,我都忘记了。但是解决的办法就是重新下载了工具箱。更具体的就不记得了。
嗯嗯,谢谢你哦

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