股票特质收益率计算时使用月度数据进行回归

你好，请问这个问题你的回归命令是什么呢，也在研究这个好像不太明白

黃河泉 发表于 2017-9-7 09:01
看不懂你的问题！

为什么这样回归后前6个月份是缺漏值，用前36个月的数据进行回归，不是应该前36个月份是缺漏值吗

黃河泉 发表于 2017-9-7 09:01
看不懂你的问题！

为什么这样回归后前6个月份是缺漏值，用前36个月的数据进行回归，不是应该前36个月份是缺漏值吗

lina2018 发表于 2019-4-13 22:51
为什么这样回归后前6个月份是缺漏值，用前36个月的数据进行回归，不是应该前36个月份是缺漏值吗

不懂你的问题！

黃河泉 发表于 2019-4-14 08:22
不懂你的问题！

是我自己理解错了，谢谢老师。
就是还是楼主那个问题，因为每一年一月份的回归系数和其他月份的回归系数都不一样，我怎么才可以将每年一月份的回归系数赋值给其他月份呢

lina2018 发表于 2019-4-14 08:36
是我自己理解错了，谢谢老师。
就是还是楼主那个问题，因为每一年一月份的回归系数和其他月份的回归系数 ...

请附上资料，并举例说明你要的结果！

请问楼主怎么用月度化的收益率复合求年度化的收益率的，如果某年的数据不足12个月又怎么办呢

请教楼主，这个计算过程的stata代码该怎么写啊？

同请教楼主，这个回归的代码怎么写呀

1525797536 发表于 2020-4-2 20:53
请教楼主，这个计算过程的stata代码该怎么写啊？

请问你会了么，可以教我一下嘛，谢谢啦