关于X因子多说两点:
1. X因子是 QFII 持股占比,为什么选择QFII呢?因为研究下来,发现QFII的投资风格有很明显的价值投资偏向,通过从公司的财报数据中可以发现是否有QFII持股记录;
2. QFII因子从去年起比较有效,这里有一个客观因素,那就是A股整体偏价值,而16年之前,A股小盘风格明显。所以,这也是我一直说的,做量化策略一定要知道在什么时候赚什么样的钱,没有一个策略是一劳永逸的。明白策略在什么时候有效,就能将策略发挥到最大的效应。
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楼主: xugonglei
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[交易策略] 自己的策略回顾(一):价值选股 |
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