实证分析中，大家是如何进行单位根（ADF）检验的？或者ADF检验流程是什么？

Lunatico 发表于 2019-3-13 16:08
老师麻烦问下，你上面说的“时间趋势项的t检验结果显著不为零”,这个从哪里可以看出是否为0

我今天也遇见同样的问题，如何看趋势项显著情况

尹浩源 发表于 2019-3-14 19:19
我今天也遇见同样的问题，如何看趋势项显著情况

一起共勉哈

老师，写毕业论文时4个非平稳变量存在协整关系，可以跳过VAR模型直接建立VECM模型吗，我的导师说需要先把VAR模型的步骤全写一遍，这样好像太啰嗦了，事实上我除了判断滞后阶数以外根本用不到VAR模型
还有就是VECM模型有一个单位根在圆上可以算作模型稳定吗，我看论坛上有人说4个变量3个协整关系存在1个在圆上的根是正常现象，是这样吗

财经节析 发表于 2017-9-14 19:26
最近在跟朋友聊天中，聊到了关于在实证分析中单位根检验的使用问题，事后，进行了总结。希望论坛里的朋友谈 ...

老师，请问  1，如果做时间序列回归有多个解释变量，是不是每个变量都做一次ADF检验<br>
2，如果多个解释变量中只有一个变量的数据为不平稳，其他的都平稳，且这个不平稳的变量的一阶差分用第三种模型做出的p值最接近零，这种情况下，还能做多元回归分析吗

柠檬少年 发表于 2019-4-4 01:00
老师，写毕业论文时4个非平稳变量存在协整关系，可以跳过VAR模型直接建立VECM模型吗，我的导师说需要先把VA ...

Johansen协整检验是建立在VAR模型的基础上的，所以需要先确定好VAR模型的最优滞后阶数，然后再进行其他的
当然，最优滞后阶数的确定，需要样本量足够，否则不准

高狗蛋 发表于 2019-4-8 22:25
老师，请问  1，如果做时间序列回归有多个解释变量，是不是每个变量都做一次ADF检验
2，如果多个解释变量 ...

1.当然是每个变量都要进行ADF检验
2.如果要进行多元线性回归分析，需要非平稳变量差分后是平稳变量，且非平稳变量差分后的经济学含义存在。

您好，请问我先用带趋势项的ADF检验，得到了如下结果，那说明是趋势平稳吧？但是我们老师让用ARIMA模型建模，那下一步应该怎么做呢？趋势平稳可以差分吗？而且一阶差分后变成了白噪声序列，那还怎么往下做呢？求解答，非常感谢！

你好，请问第二种情况拒绝原假设，截距项系数的显著性怎么检验？