二次择时策略实现报告(分享)

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http://quant.10jqka.com.cn/platform/html/article.html#id/89810409

二次择时策略阐述

    二次择时策略依靠两次择时来优化择时效果。

   第一次择时：标的为沪深300指数和创业板指数。以20140101为起点。

          择时机制：通过判断指数的剪刀差，剪刀差扩大则买入强的指数，剪刀差缩小则买入弱的指数。由此构建一个一次择时基金。

   第二次择时：标的为一次择时基金。

          择时机制：通过对择时基金净值走势判断其5日和10日均线，金叉则买入，死叉则买出。

    二次择时策略要点解读：

    第一次择时要点：

   通过对下图的观察可以得出结论：沪深300指数和创业板指数存在一个剪刀差，当两者差值过大时，就会收缩，当两者差值过小时，就会扩大。我们两者差值定义成新曲线，即为差值曲线。

    通过对上述差值曲线，我们进行择时，通过5.10日的均线，死叉时表明创业板与沪深300指数在缩小，金叉时，代表两者差值扩大，对应买入相应指数。由此我们定义了新的净值图：

   通过上述两图可以发现，我们的第一次择时净值已经完成能跑赢其中任何一个指数，也就是我们的第一次择时完成。

   在第一次择时的基础上，我们在对第一次择时的净值进行择时，同样的逻辑，当其净值的5.10日均线死叉时，我们放弃购买或者卖出第一次择时基金，当其金叉时我们持有第一次择时基金。由此我们诞生出了第二次择时的结果，也就是二次择时收益。

策略详细结果可点击查看http://quant.10jqka.com.cn/platform/html/article.html#id/89810409，还有源代码

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关键词：Platform 沪深300指数 Article 沪深300 artic 量化策略 指数择时 交易系统

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