楼主: windrococoyu
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经济计量学的话题 [推广有奖]

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本人苦思了好久,也没明白tobit模型的真谛. 求那为高人给我解释下.
   我的问题是:
                        tobit :
                                 y=max(0, y*)  y*=bx+u   u~N(0,1) y*是正态的

                          为什么y*>0时 p(y=y*)还是正态的.  y*>0不是完全的正态密度分布吗? 怎么还能推出p(y=y*)是正态的
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关键词:经济计量学 经济计量 计量学 tobit模型 Tobit 经济计量学 话题

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bigfish2007 发表于2楼  查看完整内容

你写错了表达是,ystar是正态的,这个直观嘛,线性方程决定的,至于y肯定不是正态分布了,所以似然函数要写成一个概率函数和一个密度函数的乘积。似然函数一定要是基于观测值的。

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沙发
bigfish2007 发表于 2009-10-29 23:37:06 |只看作者 |坛友微信交流群
你写错了表达是,ystar是正态的,这个直观嘛,线性方程决定的,至于y肯定不是正态分布了,所以似然函数要写成一个概率函数和一个密度函数的乘积。似然函数一定要是基于观测值的。
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藤椅
windrococoyu 发表于 2009-10-31 09:36:46 |只看作者 |坛友微信交流群
线性方程决定Y*是正态的,  当y*是>0 的 ,  怎么密度函数是正态密度分布, 不是少了一块区间吗
半正态才对啊?
谢谢了.

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