计量求助

平均收益率 星期一 星期二  星期三 星期四 星期五
-0.722 -5.33 0.2 -2.42 1.97 1.97
-0.83 0.44 3.22 -1.03 -3.23 -3.55
-1.572 0.75 -6.42 -0.52 -2.92 1.25
0.942 -1.78 2.26 -0.38 1.52 3.09
0.59 -0.63 3.29 1.08 -0.16 -0.63
-0.818 2.35 -0.81 0.88 -6.41 -0.1
0.876 -2.86 1.68 4.26 0.35 0.95
-0.384 0.8 0.14 -1.34 -2.02 0.5
0.706 1.75 0.17 0.21 1.2 0.2
0.392 2.15 -0.64 0.35 -1.63 1.73
0.298 -0.73 -1.28 2.77 0.11 0.62
0.364 1.64 1.45 -0.08 -1.38 0.19
-0.126 -1.44 -0.34 1.42 0.51 -0.78
-0.646 -0.42 0.3 -2.31 -0.66 -0.14
-0.52 -2.79 0.61 -0.37 -0.27 0.22
用上述数据检验股市是否存在周内效应（），分别做Y对周一至周五的回归，得到的收益率都为正，好像不对，谁能帮我找找原因呢？

数据来源：本文所使用的数据为2016年1月1日-12月31日期间上海证券交易所上证综合指数每日收盘价。

基本假设：股票的价格运动服从随机游走假说。证券组合的平均收益率不变模型为Rtm =μ+λm +ut ,其中Rtm =(Pt -Pt -1)/Pt -1，μ为平均收益率，λm为某一天，εt为白噪音误差项。

计量模型：计量分析模型为Rt=α0+α1X1+α2X2 +α3X3 +α4X4+α5X5+Ut，Rt为上证综合指数日平均收益率，Xi(i=1,2,3,4,5)为星期i的虚拟变量, Ut为白噪音误差项。

检验目的：模型是要检验一周中每天的平均收益率是否相同。在设定的显著性水平（5%或者10%）下，如果αi（1=1,2,3,4,5）在统计上显著不等于零，就表明存在显著的“周内效应”。