求助：关于GMM，FMOLS和DOLS的应用

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GMM我的理解主要是可以解决内生性的问题
然后最近投的一篇论文（用的面板数据），审稿人说我的变量是协整的，可以考虑用FMOLS或者DOLS来看长期关系
GMM是差分变量只能看短期关系
我看了一下FMOLS和DOLS也是考虑了内生性的
那是不是在协整的前提下，用FMOLS或DOLS就更好呢？
什么情况下考虑用GMM、FMOLS或DOLS
这个问题可能及其愚蠢
但还是希望各位大牛们能不吝赐教
感激不尽！

Panel的工具实在太多了，看得越多越糊涂，感觉自己基础还是太薄弱了……

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DOLS可以做协整回归，其意义就和普通时间序列做协整差不多，只是数据为面板时特殊一点。FMOLS和DOLS这两个方法的文献很多，中文的都不少了，楼主可以查一下，看看便知。

一般用DOLS比FMOLS多，原因是小样本性质更好，stata比较容易实现DOLS。

statax 发表于 2017-10-11 21:37
一般用DOLS比FMOLS多，原因是小样本性质更好，stata比较容易实现DOLS。

感谢回复，我的主要困惑点是GMM，在什么情况下应该用GMM而不是FMOLS和DOLS。

vampire109 发表于 2017-10-13 15:35
感谢回复，我的主要困惑点是GMM，在什么情况下应该用GMM而不是FMOLS和DOLS。

GMM是用来解决工具变量过度识别的问题，从这个角度，只要工具变量个数多于内生变量个数，都可以用GMM，只是论坛讨论的情况一般都是用GMM来做动态面板数据，就是有一阶滞后的被解释变量的面板模型。FMOLS和DOLS只是做一种变量之间的协整回归吧。

statax 发表于 2017-10-13 17:10
GMM是用来解决工具变量过度识别的问题，从这个角度，只要工具变量个数多于内生变量个数，都可以用GMM，只 ...

所以您的意思就是FMOLS和DOLS不能用来做动态面板？

vampire109 发表于 2017-10-14 11:36
所以您的意思就是FMOLS和DOLS不能用来做动态面板？

额，动态面板用的都是a&bond的方法，我好象还没见过用FMOLS和DOLS来做的,你查查文献?

statax 发表于 2017-10-16 19:22
额，动态面板用的都是a&bond的方法，我好象还没见过用FMOLS和DOLS来做的,你查查文献?

我也没见过，但是不知道FMOLS和DOLS做动态面板会有什么问题，没有看见文献讨论这个的，自己学识又有限。。。