渤海证券多因子模型研究之一：单因子测试

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多因子模型（MultipleFactorModel）是金融量化研究的重要课题之一。该模型通过探寻的多种因子和股票收益率之间的统计关系，预测股票未来的收益与风险，从中选择优质标的。　　在分层回测时，将股票池分为大市值、中市值、小市值三种。发现，不同种类的因子的适用范围也略有不同，如估值、盈利类因子更适用于大中市值股票，动量、流动性因子在小市值股上的表现更好。未来，计划根据不同因子的性质，更好的构建模型，使因子的选股能力更大化。

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关键词：多因子模型 渤海证券 单因子 多因子 Multiple