ADF检验阶数确定问题 [推广有奖]

1关注
0粉丝

硕士生

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 36 个
通用积分: 5.2500
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 254 点
帖子: 34
精华: 0
在线时间: 163 小时
注册时间: 2015-3-12
最后登录: 2025-7-16

楼主

张潇7 发表于 2017-10-30 13:07:56 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

使用R对时间序列进行ADF检验时，tseries::adf.test( )需要确定阶数，根据ADF的数学公式，其中的阶数即为回归中参数的个数，即φ的个数，在实际回归时有一个问题，可能模型的最高阶是10，但其中2、5阶不显著，此时，φ的个数是8，但阶数是10，在ADF检验中应该确认的阶数是8还是10呢？请各位大神指教，谢谢。