ADF检验阶数确定问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

        使用R对时间序列进行ADF检验时，tseries::adf.test( )需要确定阶数，根据ADF的数学公式，其中的阶数即为回归中参数的个数，即φ的个数，在实际回归时有一个问题，可能模型的最高阶是10，但其中2、5阶不显著，此时，φ的个数是8，但阶数是10，在ADF检验中应该确认的阶数是8还是10呢？请各位大神指教，谢谢。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

当然是10了，因为只有设置了10个才能检验到有哪两个不是显著的。