数字货币--网格变形策略之单边网格 (注释版)

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

数字货币--网格变形策略之单边网格 (注释版)

策略介绍

• 网格可以自定义方向
• 先买后卖:
  网格会从首价格开始向下挂买单, 每个买单间隔 “价格间隔” 这个参数, 挂单数量为”单笔数量”, 挂够 “总数量” 个买单, 有任意买单成交以后, 程序会在买价基础上加 “价差(元)” 这个参数的的值的价格挂出卖单, 卖出, 卖出以后，重新按原来这个网格的价格挂买入单
• 先卖后买:
  操作刚好相反
• 策略最大的风险就是单边行情, 价格波动超出网格范围.
• 网格带有自动止损和移动功能
  

该策略为数字货币版，商品期货版注释ing...

注释心得：

策略使用了 虚拟挂单设计， 对于交易所 限制挂单数量，做出了很棒的 处理，灵活的解决了该问题。

网格逻辑设计灵活，结构巧妙。

盈亏计算，各个数值统计 算法可借鉴，各个条件检测设计严谨。（能尽量 减少BUG 出现可能）

源代码 非常值得学习。

注释代码

1. 界面参数 （代码中体现为全局变量）
   
2. 变量                                  描述                  类型                       默认值         
   
3. OpType                              网格方向                下拉框(selected)           先买后卖|先卖后买
   
4. FirstPriceAuto                      首价格自动               布尔型(true/false)         true
   
5. FirstPrice@!FirstPriceAuto          首价格                  数字型(number)             100
   
6. AllNum                              总数量                  数字型(number)             10
   
7. PriceGrid                           价格间隔                数字型(number)              1
   
8. PriceDiff                           价差(元)                数字型(number)              2
   
9. AmountType                          订单大小                下拉框(selected)           买卖同量|自定义量
   
10. AmountOnce@AmountType==0            单笔数量                数字型(number)             0.1
    
11. BAmountOnce@AmountType==1           买单大小                数字型(number)             0.1
    
12. SAmountOnce@AmountType==1           卖单大小                数字型(number)             0.1
    
13. AmountCoefficient@AmountType==0     量差                    字符串(string)             *1
    
14. AmountDot                           量小数点最长位数          数字型(number)             3
    
15. EnableProtectDiff                   开启价差保护             布尔型(true/false)         false
    
16. ProtectDiff@EnableProtectDiff       入市价差保护             数字型(number)              20
    
17. CancelAllWS                         停止时取消所有挂单        布尔型(true/false)         true
    
18. CheckInterval                       轮询间隔                数字型(number)              2000
    
19. Interval                            失败重试间隔             数字型(number)              1300
    
20. RestoreProfit                       恢复上次盈利             布尔型(true/false)          false
    
21. LastProfit@RestoreProfit            上次盈利                数字型(number)               0
    
22. ProfitAsOrg@RestoreProfit           上次盈利算入均价          布尔型(true/false)          false
    
23. EnableAccountCheck                  启用资金检验             布尔型(true/false)          true
    
24. EnableStopLoss@EnableAccountCheck   开启止损                布尔型(true/false)          false
    
25. StopLoss@EnableStopLoss             最大浮动亏损(元)         数字型(number)              100
    
26. StopLossMode@EnableStopLoss         止损后操作              下拉框(selected)             回收并退出|回收再撒网
    
27. EnableStopWin@EnableAccountCheck    开启止盈                布尔型(true/false)           false
    
28. StopWin@EnableStopWin               最大浮动盈利(元)         数字型(number)               120
    
29. StopWinMode@EnableStopWin           止盈后操作               下拉框(selected)            回收并退出|回收再撒网
    
30. AutoMove@EnableAccountCheck         自动移动                 布尔型(true/false)          false
    
31. MaxDistance@AutoMove                最大距离(元)             数字型(number)               20
    
32. MaxIdle@AutoMove                    最大空闲(秒)             数字型(number)               7200
    
33. EnableDynamic                       开启动态挂单              布尔型(true/false)          false
    
34. DynamicMax@EnableDynamic            订单失效距离(元)          数字型(number)               30
    
35. ResetData                           启动时清空所有数据         布尔型(true/false)           true
    
36. Precision                           价格小数位长度            数字型(number)                5function hasOrder(orders, orderId) {                           // 检测 参数 orders 中 是否有  ID 为 orderId 的订单
    
37.     for (var i = 0; i < orders.length; i++) {                  // 遍历 orders 检测 是否 有相同的 id ， 找到 返回 true
    
38.         if (orders[i].Id == orderId) {
    
39.             return true;
    
40.         }
    
41.     }
    
42.     return false;                                              // 全部遍历完 ，没有触发 if 则 没有找到 ID 为 orderId 的订单， 返回 false
    
43. }
    
44. 
    
45. 
    
46. function cancelPending() {                                      // 取消所有挂单 函数
    
47.     var ret = false;                                            // 设置 返回成功  标记变量
    
48.     while (true) {                                              // while 循环
    
49.         if (ret) {                                              // 如果 ret 为 true 则 Sleep 一定时间
    
50.             Sleep(Interval);
    
51.         }
    
52.         var orders = _C(exchange.GetOrders);                    // 调用  API 获取 交易所 未完成的订单信息
    
53.         if (orders.length == 0) {                               // 如果返回的是  空数组， 即 交易所 没有未完成的订单。
    
54.             break;                                              // 跳出 while 循环
    
55.         }
    
56. 
    
57.         for (var j = 0; j < orders.length; j++) {               // 遍历 未完成的 订单数组， 并根据索引j 逐个使用  orders[j].Id 去 取消订单。
    
58.             exchange.CancelOrder(orders[j].Id, orders[j]);
    
59.             ret = true;                                         // 一旦有取消操作， ret 赋值 为 true 。用于触发 以上 Sleep ， 等待后重新 exchange.GetOrders 检测
    
60.         }
    
61.     }
    
62.     return ret;                                                 // 返回 ret
    
63. }
    
64. 
    
65. function valuesToString(values, pos) {                      // 值 转换 为字符串
    
66.     var result = '';                                        // 声明一个用于返回的  空字符串  result
    
67.     if (typeof(pos) === 'undefined') {                      // 如果 没有传入  pos 这个参数 ，给 pos 赋值 0
    
68.         pos = 0;
    
69.     }
    
70.     for (var i = pos; i < values.length; i++) {             // 根据 传入的 pos 处理 values 数组
    
71.         if (i > pos) {                                      // 除了第一次 循环 之后 在result 字符串后 加上 ' ' 一个空格
    
72.             result += ' ';
    
73.         }
    
74.         if (values[i] === null) {                           // 如果 values （函数 参数列表 数组） 当前的索引的 元素 为 null 则 result 添加 'null'字符串
    
75.             result += 'null';
    
76.         } else if (typeof(values[i]) == 'undefined') {      // 如果 是 未定义的， 则添加 'undefined'
    
77.             result += 'undefined';
    
78.         } else {                                            // 剩余类型 做 switch 检测 分别处理
    
79.             switch (values[i].constructor.name) {           // 检查 values[i] 的 constructor 的 name 属性， 即类型 名称
    
80.                 case 'Date':
    
81.                 case 'Number':
    
82.                 case 'String':
    
83.                 case 'Function':
    
84.                     result += values[i].toString();         // 如果是 日期类型、数值类型、字符串类型、函数类型 ，调用其 toString 函数 转换为字符串 后，添加
    
85.                     break;
    
86.                 default:
    
87.                     result += JSON.stringify(values[i]);    // 其他情况 则 使用JSON.stringify 函数 转换为 JSON 字符串 添加到 result
    
88.                     break;
    
89.             }
    
90.         }
    
91.     }
    
92.     return result;                                          // 返回 result
    
93. }      // 代码超出字数限制了，所以 节选到此。

复制代码

欢迎来BotVS 一起学习

原文转载自知乎： https://zhuanlan.zhihu.com/p/29116726

源码地址【 BotVS】 ： https://www.botvs.com/bbs-topic/1069

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：数字货币 coefficient Undefined PRECISION EFFICIENT 量化交易 量化交易策略 比特币