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楼主

davidchendh 发表于 2017-11-10 09:38:26 |AI写论文

10论坛币

【作者(必填)】
G Reher， B Wilfling
【文题(必填)】
A nesting framework for Markov-switching GARCH modelling with an application to the German stock market【年份(必填)】
2016
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14697688.2015.1015599?journalCode=rquf20