楼主: 梅桥四三郎
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[问答] 多变量时间序列分析操作 [推广有奖]

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梅桥四三郎 发表于 2017-12-23 09:49:13 |AI写论文

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求助时间序列分析的大神。
现有A 国的如数据:
year y x1 x2 x3
1970 4321 23 45 56
1971 1234 34 34 56
... ... ... ... ...

我想对该数据进行时间序列的分析,看了陈强的那个书,网上也看了许多东西,可还是没有头绪,不知从哪里下手。
目前已经知道的是可以对其进行一阶差分后OLS,然后格兰杰因果。可是具体全部的实现命令是啥完全不知道啊.....
求大神帮帮忙~
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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2017-12-25 10:57:30
差分方法:你按genr,在对话框里面输入Y=d(X),X就是你要进行差分的变量,Y就是差分后保存的变量,然后按Ok就可以了。

格兰杰:选定两序列,以group打开(点右键,选open as group),选菜单view,点选最后一项granger causalty test.得弹出窗,输入阶数,一般2或3即可,点OK,得结果。

之前还要做平稳性或协整检验(这要看你数据量的)

单位根:ADF检验,先双击该序列打开,View--Unit Root Test...,在Test type中选择ADF检验,“Test for unit root in”下的三种情况都可以试试,例如,选择“Level”,“Include in test equation”中有常数项、有趋势项和常数项、None三种情况都要试试,当三种情况下都有单位根时(一般PRO.大于0.05则存在单位根),改变“Test for unit root in”中的“Level”为“1st difference”再试,直至我们发现其不存在单位根。当“Level”时通过检验无单位根时,该序列则I(0),当1st情况下时则I(1),以此类推。
协整:View-Cointegration Test-​j​o​h​a​n​s​e​n Cointegration test

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