CAR属于asset pricing 的范畴吗？

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CAR属于asset pricing 的范畴吗？或者与之相关？CAPM呢？

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关键词：Pricing Pricin Asset CAR Set Pricing Asset CAR

BELINDASUSU 发表于 2009-11-12 21:34
CAR属于asset pricing 的范畴吗？或者与之相关？CAPM呢？

您这个ＣＡＲ的全文是什么？是条件超额收益还是累计超额收益？还是其他的什么意思？

累计超额收益
Cummulative abnormal return

BELINDASUSU 发表于 2009-11-13 09:04
累计超额收益
Cummulative abnormal return

我所接触到得关于累计超额收益率就是事件研究方法，这是Fama研究市场有效性（半强）的基本方法。


一般来说如果说金融学有十分的话，那么资产定价占据了五分还多。所以说这个CAR即使在事实上不完全属于AP，那他至少也应该是和它相关。简单从研究有效性或者从事件研究法出发的话，也可以这样认为。因为有效性是研究金融学一般均衡的根基！

非常感谢。。。。。。。。。。。。。