面板数据的聚类稳健标准误的理解

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各位大侠，请教一个问题：陈强老师的书上说，面板固定效应回归中，在命令后加上r 表示聚类稳健标准误，xtregy x1 x2.....,fe r是表示聚类稳健标准误。我想问下，这个聚类稳健标准误，是指对组内自相关（同一个体不同时期的误差项自相关）稳健的标准误吗？模型如果通过检验发现还有组间异方差，组间同期相关，这个聚类稳健标准误按我的理解应该是不对这两个问题（组间异方差，组间同期相关）保持稳健的吧？另外，在长面板估计策略中，一旦用全面GLS（即同时解决组间异方差，组间同期相关，组内同期相关）三个问题的回归方法，使用相关命令后，输出结果里面好像没有调整R2这一指标，怎么办？恳请前辈指点迷津啊，头疼，计量不是很懂，也问不到人，只能在这里求助各位了。谢谢

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r不表示聚类文件标准误，只表示文件标准误。。

请问楼主的问题解决了吗

王大大大大仙 发表于 2019-11-24 09:23
r不表示聚类文件标准误，只表示文件标准误。。

报 r(**)的时候才是， reg y x ,fe r 是robust缩写而已

1. xtset id year

复制代码

1. xtreg y x, fe robust

复制代码

等价于

1. xtreg y x, fe vce(cluster id)

复制代码

因此，

1. xtreg y x, fe robust

复制代码

中的 robust ，有如下含义：
o 允许组内 (id 内) 干扰项彼此相关，也就是公司内部各个年度的干扰项都可以相关；
o 组间存在异方差，即 Var(sigma_i) != Var(sigma_j)  (i !=j)
o 组间不存在截面相关，即 Corr(u_it , u_jt+s) = 0，其中， i !=j, s 可以取任何值

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1. xtset id year

复制代码

等价于

1. xtreg y x, fe vce(cluster id)

复制代码

因此，

1. xtreg y x, fe robust

复制代码

中的 robust ，有如下含义：
o 允许组内 (id 内) 干扰项彼此相关，也就是公司内部各个年度的干扰项都可以相关；
o 组间存在异方差，即 Var(sigma_i) != Var(sigma_j)  (i !=j) \[ Var(σi)≠Var(σj)(i≠j)\]
o 组间不存在截面相关，即 Corr(u_it , u_jt+s) = 0，其中， i !=j, s 可以取任何值

arlionn 发表于 2021-1-19 19:09
等价于
因此，中的 robust ，有如下含义：
o 允许组内 (id 内) 干扰项彼此相关，也就是公司内部各个年度 ...

谢谢老师，也就是说，面板聚类稳健标准误，对组内自相关和组间异方差保持稳健（允许存在组内自相关、允许组间异方差），但对截面相关不保持稳健（不允许存在截面同期或者其他任何形式的截面相关）

聚类稳健标准误（Clustered Robust Standard Errors）是在面板数据回归分析中处理特定类型的异方差和自相关问题的常用方法。在你的情况下，`xtreg y x1 x2..., fe r` 命令中的 'r' 选项确实指的是计算聚类稳健标准误。

### 理解聚类稳健标准误

- **组内自相关**：是的，聚类稳健标准误主要处理的是组内自相关的误差项（即同一个体不同时期数据间的可能关联性）。在面板数据中，个体内部随时间的变化可能并非独立的，而是存在一定程度的相关性。

- **组间异方差和同期相关**：然而，聚类稳健标准误并不直接解决组间异方差或不同个体在同一时期内的误差项相关性。它的主要目标是通过在估计协方差矩阵时考虑误差项的集群结构来调整标准误，使其更准确地反映数据的实际变异情况。

### 长面板与GLS

当处理长面板数据并采用广义最小二乘法（Generalized Least Squares, GLS）全面解决组间异方差、组间同期相关和组内自相关的复杂结构时，你可能会注意到调整后的R没有直接显示。这是因为，在复杂的模型估计中，传统的R或调整后R可能不是最佳的模型拟合度指标。

### 解决方案

- 在使用GLS或其他更高级别回归技术分析长面板数据时，可以考虑使用其他统计量来评估模型质量，例如AIC（Akaike Information Criterion）、BIC（Bayesian Information Criterion）或其它基于似然比测试的诊断工具。
  
- 对于调整后的R缺失的问题，在某些统计软件包中可以通过特定命令或选项手动计算和报告。

最终，选择哪种方法不仅取决于数据的具体结构，也依赖于研究问题的目标。在复杂模型估计中，理解各种诊断工具和拟合度指标的意义变得尤为重要。如果计量经济学不是你的强项，建议与领域内的专家进行深入讨论或查阅更多文献以深化理解。

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arlionn 发表于 2021-1-19 19:09
等价于
因此，中的 robust ，有如下含义：
o 允许组内 (id 内) 干扰项彼此相关，也就是公司内部各个年度 ...

老师你好，我想问个问题，既然聚类稳健标准误允许存在组内自相关、组间异方差，为什么陈强的高级计量经济学那本书在用OLS+聚类稳健标准误对长面板数据进行回归之后，评价聚类稳健标准误未考虑组间异方差？