关于金融工程考研的疑问

10# tianjinxtl 三本入门是哪三本？？？跪求！！！

如果是要考的话就只用好好把数分、线代和概率论与数理统计弄扎实，另外把计量经济学，动态优化，随机过程，时间序列分析这些课看一下。对于金融工程的基础了解可以去看看nefci的几本书。目前国内大学对于计算机的应用还远远及不上国外大学，LZ还是主要攻好数学吧。

学好数学分析，泛函分析。

1# 零轩影

其实逛了很久论坛，发现很多人根本就没明白金融工程是干什么的，也就很迷茫地选择读金融工程。
我目前在国内某理科非常牛的高校念金融工程硕士，说实话，身边的每个同学数学基础各异，而且学的东西与老板也关系很大，大家基本都只是混过去那几门必修的课程，然后考证书CPA、CFA等等，找实习找工作去了，，其实和金融学专业没本质区别。
按照国外的那种教育，国内没有一所大学是真正的金融工程项目。

本来金融工程这个名词就有很大争议，国外经常还可以见到计算金融、数量金融、数理金融、金融数学等等的，我个人觉得数量金融(quantitative finance)更合适一点。国内那些学者的书，就算了，不要看了。这里套用 Handbooks in ORMS系列， Vol15： Financial Engineering上的介绍：Financial engineering (FE) is an interdisciplinary field focusing on applications of mathematical and statistical modeling and computational technology to problems in the financial services industry. 我觉得这个介绍我认为最好的了，扯上那些什么工程学思想啥啥的都是扯蛋，，，基本就是数学特别是随机分析方面提供模型，统计方法实现模型、处理数据，计算机程序C++等方面来编程计算实现。

就像我的随机分析课程老师说那样，如果你想混个文凭很容易的，但是要想在金融工程领域有所建树，brownian motion and stochastic calculus等等随机分析的那几本书是绕不过去的，在国内，就我的了解，，学金融工程的人基本没几个读完过这方面的一本书。

论坛里贴有国际金融工程师协会提供的金融工程的知识，上面可看见很清楚，，入门的话就大家都熟悉的Hull的options, futures and other derivatives等等几本，不过他的书都是偏向MBA类的学生感觉，你可以了解整个衍生品市场的产品和定价方法，不过你是不明白怎么定价、怎么对冲的，要想知道怎么定价、对冲就得看那些很数学很数学的书了，入门可以看stochastic calculus for finance :continuous time models，然后中级的 martingale methods in financial modelling，利率衍生品方面主要是利率模型的建立，国内那些利率期限结构的书就算了，建议一本大部头，也是我目前正开始看的，Interest Rate Models — Theory and Practice With Smile, Inflation and Credit，世界图书出版公司今年5月刚出了该书的影印版，就是有点贵，见; http://www.amazon.cn/mn/detailApp/ref=sr_1_2?_encoding=UTF8&s=books&qid=1284255737&asin=B003ZUWYJM&sr=8-2    信用衍生品方面我还不懂，没看过，就不知道了。随机分析的入门建议先看 Introduction toStochastic Calculus With Applications，fima c. klebaner，人民邮电出版社有影印本，如果这本书都看不懂，那我可以说你还没有入门金融工程领域呢，，前沿的数量金融类的期刊，mathematical finance 和 finance and stochastics，这两期刊上的文章，去翻翻就知道需要什么数学水平了。

总之对大家追求金融工程不评论，只是说点我的感受，感觉国内的金融工程硕士毕业了，90%的都还没有入门，，要想真正做这一行，，出国吧，国内衍生品市场都还不知道等多少年才真正建立起呢。

胡乱说了自己感受，，大家轻拍，，每个人的观点不一样，感兴趣的东西不一样，就像身边的同学都说：你看那么多随机分析有什么用？都可以理解......走好自己的路就好。

lkylelj 发表于 2010-9-12 09:33
1# 零轩影
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总之对大家追求金融工程不评论，只是说点我的感受，感觉国内的金融工程硕士毕业了，90%的都还没有入门，，要想真正做这一行，，出国吧，国内衍生品市场都还不知道等多少年才真正建立起呢。

胡乱说了自己感受，，大家轻拍，，每个人的观点不一样，感兴趣的东西不一样，就像身边的同学都说：你看那么多随机分析有什么用？都可以理解......走好自己的路就好。

正是因为大家观点不一样,于是最后就成了大伙一起来捣浆糊了...........