研究的是1945-1964年美国共同基金的表现(夏普1966年的那篇研究的也是这个)
题目是:证券组合选择中的问题——1945-1964年美国共同基金的表现
该文章使用的计量回归模型就是后来CAPM模型的一种形式(詹森α值),因此他和夏普分享了诺贝尔奖
楼主: daisylily
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[金融学论文] 詹森1968年获诺贝尔奖论文 |
大专生 90%
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