[面板数据求助] 动态面板数据中如何确定被解释变量滞后阶数 [推广有奖]

21楼

黃河泉

发表于 2019-7-23 08:01:52

喵了个咪～～发表于 2019-7-22 20:39
黄老师，您好。想请教一下：选择动态面板数据是因为要包含因变量的滞后一阶，那我可以直接把因变量的滞后 ...

不可以！

22楼

imkongxiumei 发表于 2019-7-23 22:08:15

auirzxp 发表于 2017-12-28 18:43
当期值作为因变量，滞后5-6阶作为自变量，做一个OLS回归，然后看滞后几阶显著。

例如：滞后6阶做回归，其 ...

如果ols显示1阶和2阶都显著，但是动态GMM中只有1阶显著2阶不显著怎么办这个滞后2阶可以留着吗

23楼

imkongxiumei 发表于 2019-7-23 22:08:19

auirzxp 发表于 2017-12-28 18:43
当期值作为因变量，滞后5-6阶作为自变量，做一个OLS回归，然后看滞后几阶显著。

例如：滞后6阶做回归，其 ...

如果ols显示1阶和2阶都显著，但是动态GMM中只有1阶显著2阶不显著怎么办这个滞后2阶可以留着吗

24楼

imkongxiumei 发表于 2019-7-23 22:08:50

auirzxp 发表于 2017-12-28 18:43
当期值作为因变量，滞后5-6阶作为自变量，做一个OLS回归，然后看滞后几阶显著。

例如：滞后6阶做回归，其 ...

如果ols显示1阶和2阶都显著，但是动态GMM中只有1阶显著2阶不显著怎么办这个滞后2阶可以留着吗

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