[其他] garch模型匹配结果不一样的序列能做copula吗 [推广有奖]

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楼主

ctdaiyimin 发表于 2018-1-4 16:58:45 |AI写论文

10论坛币

想问大家一下，现在有三个时间序列，一个序列做出来有长记忆性，用figarch做，其他两个序列没有长记忆性，用普通的GARCH模型拟合效果较好，那么问题来了，这样三个序列滤出来的残差能继续用copula测联动性吗

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GARCH估计结果不同可不能做copula哦

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关键词：GARCH模型 Copula ARCH模型 GARCH opula

沙发

wpsgyx 发表于 2018-1-4 16:58:46

GARCH估计结果不同可不能做copula哦

藤椅

zhouhao211314 发表于 2018-1-5 11:03:22

个人理解，用copula来建立三组数据之间的联系，实际上是在估计三个变量之间的联合分布，利用的是在特定条件下copula函数与联合分布函数的一一对应关系。所以你在使用copula建模的时候，内在的假设是，认为三维数组序列{(xi,yi,zi)}是某个三维变量(X,Y,Z)的观测值，而变量(X,Y,Z)服从这个copula所对应的联合分布。所以你首先应该考虑的是这样的假设合不合理。
如果认为合理，那么由于对于一个分布而言，理论上其观测值的先后顺序对分布本身而言是没有影响的，因此这里有影响的仅是X,Y,Z的观测值之间的对应关系，即哪三个观测值可以组成一组观测值(xi,yi,zi)。