heckman模型处理自选择问题

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关键词：heckman模型 heckman 选择问题 HEC Man

请 help heckman 并见其说明与例子。

黃河泉 发表于 2018-1-9 17:24
请 help heckman 并见其说明与例子。

你好，我已经看过了例子。可是我觉得heckman是处理y缺失的情况，比如以下stata的例子，他这里面缺失的是因变量wage。

1. heckman wage educ age, select(married children educ age) twostep

复制代码

但是在我说的这个情况里面，缺失的是x。有些企业有碳排放信息，有些企业没有碳排放信息。所以我不知道代码该如何写了。

lovefruits 发表于 2018-1-9 17:27
你好，我已经看过了例子。可是我觉得heckman是处理y缺失的情况，比如以下stata的例子，他这里面缺失的是因 ...

类似

1. heckman Tobinq x1 x2 Carbon, select(Yes w1 w2 w3) twostep

复制代码

其中，若厂商揭露则 Yes 为 1 ，否则为 0。Carbon 则是碳排放量。

黃河泉 发表于 2018-1-9 17:53
类似其中，若厂商揭露则 Yes 为 1 ，否则为 0。Carbon 则是碳排放量。

我也是用这种办法，可是stata报错：

Dependent variable never censored because of selection:
model would simplify to OLS regression

请问是哪里出问题呢。另外在我的数据里面，不管企业有没有披露，tobinq的值都是有的。carbon值披露了就是有，没披露就是空。

lovefruits 发表于 2018-1-9 18:00
我也是用这种办法，可是stata报错：

Dependent variable never censored because of selection:

的确，关键是你的 tobinq 的观察值都是存在的。有两个方向可以试试：1. 直接用 OLS 将  tobinq 对 Yes (还有其他控制变数)。2. 若是还想用 heckman 方法，自己将  tobinq 变成 missing values if Yes==0。   

黃河泉 发表于 2018-1-9 18:26
的确，关键是你的 tobinq 的观察值都是存在的。有两个方向可以试试：1. 直接用 OLS 将  tobinq 对 Yes (还 ...

老师您好，最近在看heckman模型也有一些问题，就像上面同学提到的，一些文章用Heckman模型来处理内生性问题，但所用到的数据其实也都是完整的，不存在缺失数据，我就一直很疑惑到底是怎么做的？像我看到做公司CEO变更与盈余管理的文章，有用到Heckman两阶段模型，但无论公司是否发生变更，这个盈余操纵的数据都是可以获取到的，那他们是否也是向您提到的一样自己把未变更公司的盈余操纵水平手动变为缺失值再进行回归的呢？

一剑十九州 发表于 2020-1-3 11:08
老师您好，最近在看heckman模型也有一些问题，就像上面同学提到的，一些文章用Heckman模型来处理内生性问 ...

1. 我有点忘了这个回答了！但基本上，你的问题 (完整资料) 应该就是有点像跑两次 Heckman 回归 (一次是类似CEO有变更，另一次是没变更)。2. 我现在可能会考虑用 (search) movestay (https://www.stata-journal.com/article.html?article=st0071) 来做。