固定效应中加入行业虚拟变量并drop掉一个后，剩余行业虚拟变量全部被omitted

18278332903 发表于 2019-4-14 22:50
老师，我想请问为什么有的研究者使用固定效应模型的结果中会显示控制了年份行业呢，有什么办法解决固定效 ...

除非有些公司之产业归类有变动，否则应该没有！这是 FE 之"特色"。

好的，非常感谢老师

黃河泉 发表于 2018-1-17 08:22
这是必然的，因为产业别通常不随时间改变，在固定效果估计下，会被删去（完全共线性）。

老师你好，我在用FE模型时，是否国企，是否出口企业这些虚拟变量也被自动omit掉了，请问您也是因为这个原因吗？

luoyi957108676 发表于 2019-4-17 16:22
老师你好，我在用FE模型时，是否国企，是否出口企业这些虚拟变量也被自动omit掉了，请问您也是因为这个原 ...

应该是！(你自己看看/想想资料是怎样)

黃河泉 发表于 2019-4-17 16:49
应该是！(你自己看看/想想资料是怎样)

谢谢老师的回复。让我比较矛盾的主要是看到很多期刊文章上回归结果都有双重固定效应，但是否国企虚拟变量系数还是能够报告出来，所以纠结。

黃河泉 发表于 2019-4-17 16:49
应该是！(你自己看看/想想资料是怎样)

谢谢老师的回复。让我比较矛盾的主要是看到很多期刊文章上回归结果都有双重固定效应，但是否国企虚拟变量系数还是能够报告出来，所以纠结。

luoyi957108676 发表于 2019-4-17 18:51
谢谢老师的回复。让我比较矛盾的主要是看到很多期刊文章上回归结果都有双重固定效应，但是否国企虚拟变量 ...

我想到两种可能：第一，其用 RE 估计，第二，企业是否为国企之定义，是在不同时间有不同定义 (换言之，此 status 会改变)。

黃河泉 发表于 2019-4-17 19:00
我想到两种可能：第一，其用 RE 估计，第二，企业是否为国企之定义，是在不同时间有不同定义 (换言之，此 ...

老师说的我明白了，非常谢谢老师的回答。

黃河泉 发表于 2018-1-17 11:55
在你的回归最前面加入

请问一下做固定效应非虚拟变量被忽略了咋办 比如无风险利率

奥运小地锚 发表于 2019-5-4 13:27
请问一下做固定效应非虚拟变量被忽略了咋办 比如无风险利率

应该是有共线性而消去的，没办法！