market risk measure是 1-day还是two-weeks？

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上次做了一道题，好象是1-day. operational risk是1-year.
不过怎么我印象中经常有two-weeks这么回事？还有credit-risk measure是多久？

大家来确认一下阿

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关键词：market risk Measure market weeks marke market 印象

It depends on investment horizon!!!!


1# ringthomas0000

cassjas 发表于 2009-11-18 13:20
It depends on investment horizon!!!!


1# ringthomas0000

不是，我说的是Basel II 里规定的

是用1day的乘以根号10

10天吗。。。。。。。。。。

每天都算，horizon是10天吧

market:
10 working days

operational:
1 year

doodoo_olt 发表于 2009-11-18 15:47
market:
10 working days

operational:
1 year

那credit r的horizon是什么呢，谢谢

10天时两周啊

skiingwu 发表于 2009-11-18 16:12

doodoo_olt 发表于 2009-11-18 15:47
market:
10 working days

operational:
1 year

那credit r的horizon是什么呢，谢谢

basel里credit risk不用var算吧。

看handbook前面的篇章以daily为主，我想题目中应该会给出具体要求的。