[求助]555求救个关于处理时间序列季节性的问题（EViews软件）

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

题目是一组时间序列数据检验协整什么的，前提不是要什么平稳的条件么？

那么用不用对原始数据进行季节调整了呢？因为原始数据明显地看出在2月份和12月份的数据是有很大变化的（我找了五年的数据）。采取季节变化（没有进行差分什么的，直接将原始数据就运行了），那么使用直接使用季节调整方法行么?我用的是默认的Ratio to moving average-Multiplicative（这个算法我不知道行不行）运行后，季节因子3-11月内分的都在1左右，1、2、12月份差不多都是0.88的，这样可以判断原数据有季节性么？如果是，那它给出的_sa这个调整后的文件中数据是不是可以直接当作新的原始数据用了呢？

还是先差分取掉趋势性，再判断有无季节性？可是这样即使算出来，它最后的数据文件也不能直接应用阿~~都是什么差值之类的，用的时候还得还原:(

还是这两种算法的原理是一样的呀？？

5555555求救

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：EViews软件 EVIEWS Eview Views 时间序列 EVIEWS 软件 序列 求救 季节性

哎，我也想知道答案啊~555555.......

哎，我也想知道答案啊~555555.......