楼主: amymorn
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[回归分析求助] 各种截断回归的区别? [推广有奖]

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楼主
amymorn 发表于 2009-11-19 21:28:42 |AI写论文
20论坛币
请问 censored regression   和  interval regression 和  truncated regression 的区别是什么?分别用于什么情况?

之前学stata时,老师讲的是 tobit regression 是 interval regression的一个特殊情况,interval regression 有时也被称为truncated regression。
但是我看http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/default.htm 相关这几个回归的帮助,发现他们还是不同,但是帮助讲得太少了。
所以请教各位这几个回归模型的区别是什么? 分别用于什么情况?

e.g.
因变量的样本里有接近1/3的数据是零,其他均为不同的正数(较大), 不成正态分布,请问应该用什么模型计量呢?

如果用具体的例子,可以将因变量看成上市公司的非审计费用,很多公司都没有非审计业务,因此非审计费用为零。其余有非审计业务的,非审计费用为相应的值,一般在万到百万元不等。

最佳答案

talentyxc 查看完整内容

举例子来说明 比如因变量是上市公司的非审计费用,很多公司都没有审计业务,审计费用为0,所以你观察不到,你观察到的只能是有非审计费用公司,它们的费用分布就是一个条件期望,就是p(费用|费用>0),这个数据就是truncated的,适用truncated regression 如果你把所有公司的都观察到了,但是费用有下限0,没有非审计业务的公司的费用就是0,那么假设原来不设下限的费用x是一个随机变量,那么现在观察费用分布就是p(费用=0)=p(x0) ...
关键词:截断回归 regression regressio truncated Interval 因变量 模型 样本

沙发
talentyxc 发表于 2009-11-19 21:28:43
举例子来说明
比如因变量是上市公司的非审计费用,很多公司都没有审计业务,审计费用为0,所以你观察不到,你观察到的只能是有非审计费用公司,它们的费用分布就是一个条件期望,就是p(费用|费用>0),这个数据就是truncated的,适用truncated regression
如果你把所有公司的都观察到了,但是费用有下限0,没有非审计业务的公司的费用就是0,那么假设原来不设下限的费用x是一个随机变量,那么现在观察费用分布就是p(费用=0)=p(x<=0) p(费用=a)=p(x=a)(a>0)这个就适合tobit回归
如果管理层发文,说公司的非审计费用只能在1w-2w 100w-200w这几个区间里面,那么实际观察到的费用又会有变化,跟前面一样,这个就适合interval regression
总的来说,不同的回归只是对因变量分布假设不同,类似的还有poisson回归Negative Binomial回归Zero-inflated Poisson回归Zero-inflated Negative Binomial Regression,如果你觉得你的数据符合正态分布可以用tobit回归,如果觉得符合possion分布可以用Zero-inflated Poisson回归或者Zero-inflated Negative Binomial回归
http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/dae/有很详细的例子
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藤椅
spoonshen 发表于 2009-11-24 03:30:32
不太清楚INTERVAL REGRESSION. 但是TOBIT 适用于CENSORED DISTRIBUTION. TRUNCATED REGRESSION适用于TRUNCATED DISTRIBUTION. 两个分布还是很不一样的。GREENE那本书里面应该有很清楚的论述。

板凳
kk22boy 发表于 2009-11-24 08:40:04
学习了,受益颇多

报纸
amymorn 发表于 2009-11-25 16:38:55
非常感谢!!

地板
foxfyz 发表于 2010-12-7 19:28:45
学习了。很受益。谢谢!

7
pkujinxin 发表于 2010-12-29 07:13:02
受益受益
赞一个……

8
cailm 发表于 2011-1-13 23:48:24
有帮助,非常感谢

9
xxsc2014 发表于 2012-7-2 16:24:16
不懂,

10
sage57 发表于 2012-8-6 01:11:29
二楼大牛啊

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