如何利用乖离率提高盈利机会

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想跟大家探讨一下[size=18.6667px]如何利用乖离率来提高盈利机会，较为基础的乖离率运用，由于结果没有那么理想，所以考虑将乖离率指标与随机指标KDJ和布林线指标BOLL组合运用，大家有比较好的想法也可以留言一起探讨哦

策略简介

　　乖离率，简称Y值，是移动平均原理派生的一项技术指标，其功能主要是通过测算股价在波动过程中与移动平均线出现偏离的程度，从而得出股价在剧烈波动时因偏离移动平均趋势而造成可能的回档或反弹，以及股价在正常波动范围内移动而形成继续原有势的可信度。

在乖离率的应用时，应该结合不同情况灵活运用才能提高盈利机会。第一，对于风险不同的股票应区别对待。有业绩保证且估值水平合理的个股，在下跌情况下乖离率通常较低时就开始反弹。这是由于持有人心态稳定不愿低价抛售，同时空仓投资者担心错过时机而及时买入的结果。反之，对绩差股而言，其乖离率通常在跌至绝对值较大时，才开始反弹。第二，要考虑流通市值的影响。流通市值较大的股票，不容易被操纵，走势符合一般的市场规律，适宜用乖离率进行分析。而流通市值较小的个股或庄股由于容易被控盘，因此在使用该指标时应谨慎。第三，在股价的低位密集成交区，由于筹码分散，运用乖离率指导操作时成功率较高，而在股价经过大幅攀升后，在机构的操纵下容易暴涨暴跌，此时成功率则相对较低。

指标公式

1．BIAS=(收盘价-收盘价的N日简单平均)/收盘价的N日简单平均*100

2．BIAS指标有三条指标线，N的参数一般设置为6日、12日、24日。

注意：为了指标在大周期（例如，38，57，137，254，526等）运用中更加直观，更加准确把握中期波动，可以将公式进化：

BIAS=(EMA(收盘价，N)-MA(收盘价,M))/MA(收盘价，M)*100;

其中，N取超短周期，例如4，7，9，12等；M为大周期，例如，38，57，137，254，526等

运用原则

　 　乖离率分正乖离和负乖离。当股价在移动平均线之上时，其乖离率为正，反之则为负，当股价与移动平均线一致时，乖离率为0。随着股价走势的强弱和升跌，乖 离率周而复始地穿梭于0点的上方和下方，其值的高低对未来走势有一定的测市功能。一般而言，正乘离率涨至某一百分比时，表示短期间多头获利回吐可能性也越 大，呈卖出讯号；负乘离率降到某一百分比时，表示空头回补的可能性也越大，呈买入讯号。对于乘离率达到何种程度方为正确之买入点或卖出点，目前并没有统一原则，使用者可赁观图经验力对行情强弱的判断得出综合结论。一般来说，在大势上升市场，如遇负乘离率，可以行为顺跌价买进，因为进场风险小；在大势下跌的 走势中如遇正乖离，可以待回升高价时，出脱持股。

　　由于股价相对于不同日数的移动平均线有不同的乖离率，除去暴涨或暴跌会使乖离率瞬间达到高百分比外，短、中、长线的乖离率一般均有规律可循。下面是国外不同日数移动平均线达到买卖讯事号要求的参考数据：

　　6日平均值乖离：－3%是买进时机，＋3.5%是卖出时机；

　　12日平均值乖离：－4.5%是买进时机，＋5%是卖出时机；

　　24日平均值乖离：－7%是买进时机，＋8%是卖出时机；

72日平均值乖离：－11%是买进时机，＋11%是卖出时机；

交易设置

交易标的：上证A股

买入条件：当6日乖离率小于3%时买入股票

卖出条件：当持有的股票6日乖离率大于3.5%时卖出股票

资金设置：1000万资金，这只股票买入金额为20万，若回测当期账户资金不够则放弃买入

回测时间：2012年1月1日—2018年1月1日，6年时间

回测结果

总结：

该策略从2012年到2017年复合年化收益率5.5%，而最大回撤为33.7%，发生在15年下半年。从超额收益图中可以看出，该策略的收益和基准收益（沪深300）比较相似，可以说该策略的表现并不理想。因此单纯以乖离率判断进场和出场时机不是很合适。可以考虑将乖离率指标与以下两种技术指标进行组合运用，一种是随机指标KDJ，另一种是布林线指标BOLL。

在技术性反弹行情中乖离率指标适合与随机指标组合运用，KD指标和BIAS指标可以使得反弹行情中的操作变得及时准确。在反弹行情中，BIAS指标的功用是确认股价是否超跌，而KD指标的作用是显示个股是否有拐头向上的动能，两者的结合有利于投资者准确判断出抢反弹的最佳时机。

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关键词：乖离率 移动平均线 年化收益率 技术性反弹 密集成交区 量化投资与策略交易 量化策略 量化金融 量化交易

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