求助用Eviews做分布滞后模型的问题，急急急！

我有几点不太明白：
1：TSLS一般用在联立方程估计，而我只是要考虑GDP与FDI的关系，只是一个方程，为什么要用TSLS？
2：请问从整个过程来看，我们的做法叫什么？
3：如果只是要分别分析FDI对第一第二第三产业GDP的影响，您会采用什么方法？

我们的做法跟分布滞后模型、kyock都没有关系吗？本人是个菜鸟，恳请您耐心解答，谢谢

murong2009 发表于 2009-11-21 03:03
我有几点不太明白：
1：TSLS一般用在联立方程估计，而我只是要考虑GDP与FDI的关系，只是一个方程，为什么要用TSLS？
2：请问从整个过程来看，我们的做法叫什么？
3：如果只是要分别分析FDI对第一第二第三产业GDP的影响，您会采用什么方法？

1.因为Koycy变换中的残差项包括了前一项的残差，vt=et-k*et-1，所以存在内生性。TSLS不是只用在联立方程，是用在有内生性的估计，因为联立方程本身就是一个内生性的问题，所以要用TSLS

2.整个过程叫消除内生性影响

3.时间序列分析协整，ECM，脉冲呼应，格兰杰因果分析

另外，Koyck变换后的自相关不能用DW统计量来检验，要用LM TEST，不过这里你的样本不够大，比较难检验。具体原因是因为在一个自变量为滞后因变量的模型中，DW统计量的推导公式不能检验出自相关。

F-Statistic 不用太大，因为F统计量本质就是两个方差互除，只是F统计量的概率为0就行

SSR不够高不要紧，因为计量方法的重点是要估计量的准确，不是说SSR越高越好的

时间序列分析的话，你要是是个伪回归的话，模型的SSR就会很高，但是DW会接近0，但这种模型没有任何价值

13# nena2749 您能不能帮我推荐几篇按这个做法做的文章啊？如果您手头有的话，麻烦您发到我的QQ邮箱，QQ:367099259  小弟想好好学习一下kyock模型。再次麻烦您了，老大

邮件发你了，顺便给我赏金啊~~~