羊驼策略(附代码哦)

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1.0 策略说明

策略实现

1、设置参数，包括股票池，调仓周期 holdingPeriod (代码中为tc)，收益率计算周期 holdingPeriod (代码中为N)，每次持仓股票数目为 num_stocks ，每次换仓换股数量 change_No等。

2、 计算股票池和持仓中所有股票的上一周期的收益率:

收益率=昨天的收盘价−(returnPeriod+1)天前的收盘价(returnPeriod+1)天前的收盘价

3、将可行股票池内的股票按照上一周期(returnPeriod)收益率排序。将目前持仓股票按照上一周期(holdingPeriod)收益率排序。

4、卖出当前持仓中收益率最低的 change_No 支股票，卖出股票得到的现金和原来库存现金等金额买入回测期收益排名最差的 change_No 支股票。如果持仓中的某支股票在持仓中排在收益率最差 change_No 中，同时又在所有可行股票池最差收益率排名 change_No 中，则仅调仓不换股。

5、每 holdingPeriod 天进行 Rebalance ，调整持仓中股票到手中所有股票市值/ num_stocks 。

Ø 交易标的：A股

Ø 调仓周期：1天

Ø 回测时间：2014.01.01~ 2018.01.01

Ø 回测时长：4年

1.1回测报告分析

1.11业绩分析


1.2 股票分析

收益曲线

小结：

本策略回测时期为2014年1月1号至2018年1月1号， 年化收益41.4%， 超额收益88.8% ， 最大回撤-47%， 夏普比率0.674， 波动率41.10%， 胜率71%。

代码：

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关键词：holding balance period change RETURN 量化投资与策略交易 量化策略 量化金融 量化交易

谢谢分享

我爱量化 发表于 2018-2-8 10:36
1.0 策略说明

策略实现

请问这调用的什么库？

xiyun_baba 发表于 2018-2-9 07:11
请问这调用的什么库？

用的是cloudquant，你可以下载量子金服的Quantdesk平台，里面也有很多策略示例

感谢分享，节日快乐！