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小菜刚学计量,请问什么是incidental parameters problem?多谢!

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关键词：parameters incidental Parameter paramete problem problem parameters incidental

Because of the individual-specic xed eects, the total number of parameters in the models with
xed eects equals the number of individuals plus the dimension of the common parameters. When the
number of individuals (N ) goes to the intinity and the time-series dimension (T ) is xed, the maximum
likelihood estimator (MLE) typically results in inconsistent estimates of the common parameter of
interest (Neyman and Scott (1948)).

冗余参数问题

冗余参数问题或附带参数问题

冗余参数问题或附带参数问题