解释变量是面板数据，被解释变量是时间序列，求问实证方法。

黃河泉 发表于 2018-3-4 15:53
你确定你知道你自己在做什么吗？

黄老师，像资产定价里面用时间序列的指标X（比如三因子模型）去解释Y个股收益（面板数据），能不能直接回归，还是说分别复制粘贴指标填充到每一个个股的面板数据里面？

萝翳渐移曛 发表于 2020-11-21 18:49
黄老师，像资产定价里面用时间序列的指标X（比如三因子模型）去解释Y个股收益（面板数据），能不能直接回 ...

请用 merge m:1 或 merge 1:m (help merge)。

黃河泉 发表于 2020-11-22 08:32
请用 merge m:1 或 merge 1:m (help merge)。

谢谢黄老师！

黃河泉 发表于 2020-11-22 08:32
请用 merge m:1 或 merge 1:m (help merge)。

黄老师，非常抱歉打扰您！我最近一直被这个问题困扰，问题：因为个股面板日数据很多，很多个股的开始时间都不一样，而且中间缺失的日期也不一样，面板不平衡。现在我想把它变成平衡面板，我在把X自变量加入回归时就很方便，想问一下怎么处理这类的问题？我列举了一小部分数据在附件里，希望能得到黄老师的解答

我忘了密码3 发表于 2019-11-6 10:35
老师您好，我想请教您一个问题：我现在做一个论文是关于贸易和制造业升级的。解释变量是中国与其他各国的 ...

2021年了，我也想问问这个问题~请问您找到解决办法了吗