VAR-GARCH-BEKK疑问求解答 [推广有奖]

21楼

lishubin 发表于 2019-3-2 16:25:27

Dar.Growling 发表于 2018-12-24 02:51
不知道我说的对不对哈，大家一起讨论。刚看到陈强《高级计量经济学》第449页的单变量ARCH，单变量ARCH的估计 ...

确实是对残差建模我也这样认为

22楼

gh_li0606

发表于 2019-8-10 12:49:39

xuanhengliu 发表于 2018-3-7 15:59
因为我的题目是比特币与其它主要资产的溢出效应，然后我刚刚又做了比特币分别与其他市场的二元VAR-GARCH- ...

D是非对称项的系数

23楼

ElviraTeng 发表于 2020-4-17 09:02:08 来自手机

xuanhengliu 发表于 2018-3-5 19:12
本人正在写毕业论文，用到多元VAR-GARCH-BEKK模型，有疑问希望大神帮忙解答。我看其他论文都是先做VAR再进行 ...

你好，我想问一下这个运行结果怎么看VAR的系数呀？

24楼

wcsrdjjlt 发表于 2021-8-3 13:47:48

可以用，非常感谢

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