sgmediation 中介效应回归时，如何固定时间和行业变量

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①问题1：怎么样加入时间和行业固定效应


②问题2：这个结果肯定是有问题的，不仅没有p值，而且效应占比为负，求指教

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关键词：sgmediation mediation ATION Media 中介效应

请问，楼主解决了吗？另外，想问下，面板数据，可以使用sgmediation 进行中介效应检验吗？文献中，看到的 都是层次回归检验

请问楼主，您的问题解决了吗？我遇到了与您一样的问题

遇到同样的困惑+1

遇到同样问题+1，请问楼主知道sgmediation怎么加固定效应了吗？

请问楼主的第一个问题解决了吗？加行业和年份效应可以用
tab indu, gen(_indu)
tab year, gen(_year)
cv(_indu* _year*)
但我想加的是个体固定效应，用上面这种方法时stata处理不了这么大的矩阵……

楼上正解，生成虚拟变量，放入CV（）

JJ.C 发表于 2020-2-1 12:54
请问楼主的第一个问题解决了吗？加行业和年份效应可以用
tab indu, gen(_indu)
tab year, gen(_year)

试了还是“xxx”,好奇怪

eton2333 发表于 2022-2-12 22:27
试了还是“xxx”,好奇怪

个体固定可以这样
tab bankcd, gen(dbankcd)
sgmediation 被解释变量, mv(中介变量) iv(解释变量) cv(dbankcd2-dbankcd154 其他控制变量)

bankcd是我的银行代码
154是我的个体数
我做的是这样的，没有报错
很想知道如果解释变量滞后一期，在sgmediation应该怎么写呀

不知名笨比研究生 发表于 2022-2-18 20:03
个体固定可以这样
tab bankcd, gen(dbankcd)
sgmediation 被解释变量, mv(中介变量) iv(解释变量) cv(d ...

刚才看到论坛里大佬的评论
“你滞后一期的值是l.x这样的么？是的话
gen lx=l.x
然后用lx试试”
我试了试不报错了