STATA 12.0做固定效应模型，解释变量严重不显著

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小女子被毕业论文搞的头疼，研究06-16年上市公司股票流动性对企业研发投入程度的影响的研究。首先用全样本跑固定效应时，就不显著，P值大得很，贴上结果：HAUSMAN检验的，用LN_EL做解释变量的，后来怕取对数太小。用了EL做解释变量跑，依旧不显著。我的被解释变量用的研发费用的数，在06-08年很多企业没有公布，少很多。会不会是这个原因？如果要是尝试缩短时间长度，能不能用STATA命令直接从原来数据中截取10-16年的数据做呢？求大神指点，真的是要被这弄疯了

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关键词：固定效应模型 Stata 固定效应 tata 解释变量 面板数据 Stata 面板数据 固定效应模型

首先我觉得你需要考虑一下变量选择的合不合理，存不存在你所描述的关系。其次，计量上，做面板回归的话，你又有很多问题要考虑，比如组内自相关、截面相关、组间异方差等问题是否存在，存在的话怎样去修正，还有你的模型的内生性问题如何解决，这些都需要考虑和处理，而不是一股脑的把变量放进去做个固定效应、随机效应和hausman检验就解决问题了。不知道说的对不对哈，希望能够对你有帮助。

忧壑空谷兰 发表于 2018-3-6 18:43
首先我觉得你需要考虑一下变量选择的合不合理，存不存在你所描述的关系。其次，计量上，做面板回归的话，你 ...

那，请问一下，您说的这几个可能存在的问题，用什么代码能去进行检验呢？能教教我吗？我真的是stata小白，现在边写边现学

天使郑允浩 发表于 2018-3-7 09:36
那，请问一下，您说的这几个可能存在的问题，用什么代码能去进行检验呢？能教教我吗？我真的是stata小白， ...

这些一两句话说不明白，我建议你找一本关于计量经济学和stata的书，看懂了之后再去做可能效果会更好一些，只是建议哈。

忧壑空谷兰 发表于 2018-3-7 11:31
这些一两句话说不明白，我建议你找一本关于计量经济学和stata的书，看懂了之后再去做可能效果会更好一些， ...

大神，主要是现在要答辩了，我没有时间去系统学了、、求您指导一下吧

我也遇到了这个问题...毕业好难

麦乐迪1122 发表于 2020-2-26 17:29
我也遇到了这个问题...毕业好难

请问您最后怎么解决的

僧究研 发表于 2020-11-16 21:37
请问您最后怎么解决的

请问您解决了吗