AR(1)、AR(2)、Sargan检验的结果怎么看？

shiny小敏 发表于 2018-4-19 19:49
一般来说AR(1)p值小于0.05表明存在一阶自相关，AR(2)大于0.05表明不存在二阶自相关，无需做更高阶的检验了， ...

请问，如果AR（1）大于0.1，AR（2）也大于0.1，那么通过序列相关检验了吗？

[color=rgba(255, 255, 255, 0.65)]对于使用系统GMM分析面板数据时的AR(1)、AR(2)、Sargan检验，通常的标准是AR(1)和AR(2)的系数应当在统计上显著，并且Sargan检验的p值应当大于0.05，以通过检验。

人谷 发表于 2023-4-2 08:13
您好，请问哪里可以看到ar2大于0.05即可呢

请问你找到了吗？

人谷 发表于 2023-4-2 08:13
您好，请问哪里可以看到ar2大于0.05即可呢

你好，请问你找到了吗？

acdfgh 发表于 2024-3-21 09:58
请问你找到了吗？

请问你找到了吗？

shiny小敏 发表于 2018-4-19 19:49
一般来说AR(1)p值小于0.05表明存在一阶自相关，AR(2)大于0.05表明不存在二阶自相关，无需做更高阶的检验了， ...

请问0.05分界值有文献依据吗

人谷 发表于 2023-4-2 08:13
您好，请问哪里可以看到ar2大于0.05即可呢

您好，请问你知道了嘛

求代码