楼主: DRLZMER
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[面板数据求助] AR(1)、AR(2)、Sargan检验的结果怎么看？ [推广有奖]

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楼主
DRLZMER 发表于 2018-3-8 14:23:30 |AI写论文
33论坛币
使用系统GMM分析面板数据的话 AR(1)、AR(2)、Sargan检验结果要多大才通过检验？

面板数据



为啥两篇文章都是系统GMM

一个的AR偏向1.0 一个偏向0.1
都各自说是通过检验的呢？
2.png 1.png

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关键词：Sargan SAR 系统GMM 面板数据 GMM

相关帖子

沙发
shiny小敏 发表于 2018-4-19 19:49:25
一般来说AR(1)p值小于0.05表明存在一阶自相关，AR(2)大于0.05表明不存在二阶自相关，无需做更高阶的检验了，是比较好的结果。这两篇文章的检验结果并不矛盾，AR(2)均大于0.05，并不矛盾的。
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藤椅
fuhuahuaa 发表于 2018-5-2 10:14:56
都大于0.1，拒绝原假设（存在二阶自相关）
板凳
1269135914 发表于 2022-3-15 12:08:49
说明你的工具变量是外生的，很好
报纸
1269135914 发表于 2022-3-15 12:08:52
说明你的工具变量是外生的，很好
地板
1269135914 发表于 2022-3-15 12:08:53
说明你的工具变量是外生的，很好
7楼
1269135914 发表于 2022-3-15 12:08:54
说明你的工具变量是外生的，很好
8楼
1269135914 发表于 2022-3-15 12:08:55
说明你的工具变量是外生的，很好
9楼
1269135914 发表于 2022-3-15 12:09:30
sargen检验说明工具变量外生了，恭喜
10楼
人谷 发表于 2023-4-2 08:13:17
shiny小敏 发表于 2018-4-19 19:49
一般来说AR(1)p值小于0.05表明存在一阶自相关，AR(2)大于0.05表明不存在二阶自相关，无需做更高阶的检验了， ...
您好，请问哪里可以看到ar2大于0.05即可呢
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