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已知矩阵H，求一个向量w，使w'Hw最大，并且满足约束条件‖w‖=1,w>0。怎么在matlab中编程实现求w？

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关键词：MATLAB matla atlab Atl Lab

feifeife 发表于 2018-3-12 12:57
已知矩阵H，求一个向量w，使w'Hw最大，并且满足约束条件‖w‖=1,w>0。怎么在matlab中编程实现求w？

就是这个

你这个问题不用使用优化算法，明显是个简单的二次型相关的问题，求出H对应于其最大特征值的特征向量，将这个向量除以其（欧氏）长度，即为所求w

crossbone254 发表于 2018-3-12 13:09
你这个问题不用使用优化算法，明显是个简单的二次型相关的问题，求出H对应于其最大特征值的特征向量，将这个 ...

因为w代表各指标权重，要为正数，但是H最大特征值对应的特征向量里边有负数，不合适

w=quadprog(-H, [], [], [], ones(1,length(H)), 1, zeros(length(H),1) )

参考http://blog.csdn.net/jbb0523/article/details/50598641

crossbone254 发表于 2018-3-12 13:48
w=quadprog(-H, 0, [], [], ones(1,length(H), 1, [0; 0])

参考http://blog.csdn.net/jbb0523/article/d ...

我是门外人，看不太懂，您要是专业的话能不能帮我写出来代码？我可以给您报酬，但是不会太高，因为没钱

feifeife 发表于 2018-3-12 18:59
我是门外人，看不太懂，您要是专业的话能不能帮我写出来代码？我可以给您报酬，但是不会太高，因为没钱[s ...

你把你的H矩阵输入matlab，命名为H，再运行我上个回复给的语句就得到所求的w了

crossbone254 发表于 2018-3-12 19:01
你把你的H矩阵输入matlab，命名为H，再运行我上个回复给的语句就得到所求的w了

好的好的~谢谢

楼主这有点像投资组合，负数也可以把，代表卖空

carryluocan 发表于 2018-3-13 17:22
楼主这有点像投资组合，负数也可以把，代表卖空

是纵横向拉开档次法中权重的确定部分