MATLAB程序求助：关于GARCH模型估计的问题

水轻轻 发表于 2019-6-13 09:49
function [logl] = GARCH(parameter,r)
%-----------------GARCH model-----------------------
%      ...

这是garch模型的代码，和工具箱估计出来的结果非常接近

clc;
clear;
data=xlsread('E:\sgarch_data\processed_data\rMdata.xls');
lmt=data(:,6);
ret=data(:,1);
% 'interior-point','sqp',  
options= optimset( 'Algorithm','sqp' ,'Display','iter','Tolfun',1e-5,'MaxIter',500 ,'PlotFcns',@optimplotfval);
A=[0 1 1 0];
B=[1];
Aeq=[];
Beq=[];
LB=[-1 0 0 -1];
UB=[ 1 1 1  1];
NONLCON=[];
X0=[0.001,0.05,0.9,0.95];
[X,FVAL,EXITFLAG,OUTPUT,LAMBDA,GRAD,HESSIAN]=fmincon(@loglikelihood,X0,A,B,Aeq,Beq,LB,UB,NONLCON,options,lmt,ret);
se=sqrt(diag(inv(HESSIAN)));
Z=X'./se;
results=[X',se,Z];
disp(['----params------se------Z-stat----']);
disp(results)

用optim估计参数，这个程序需要改一下参数就可以用了

水轻轻 发表于 2019-6-13 09:50
这是garch模型的代码，和工具箱估计出来的结果非常接近

clc;
clear;
data=xlsread('E:\sgarch_data\processed_data\rMdata.xls');
lmt=data(:,6);
ret=data(:,1);
% 'interior-point','sqp',  
options= optimset( 'Algorithm','sqp' ,'Display','iter','Tolfun',1e-5,'MaxIter',500 ,'PlotFcns',@optimplotfval);
A=[0 1 1 0];
B=[1];
Aeq=[];
Beq=[];
LB=[-1 0 0 -1];
UB=[ 1 1 1  1];
NONLCON=[];
X0=[0.001,0.05,0.9,0.95];
[X,FVAL,EXITFLAG,OUTPUT,LAMBDA,GRAD,HESSIAN]=fmincon(@loglikelihood,X0,A,B,Aeq,Beq,LB,UB,NONLCON,options,lmt,ret);
se=sqrt(diag(inv(HESSIAN)));
Z=X'./se;
results=[X',se,Z];
disp(['----params------se------Z-stat----']);
disp(results)


参数估计程序，需要设置一下参数，改一下就可以用了