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ARMA-GARCH 模型中均值方程回归的stata命令要怎么写 [推广有奖]

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请问大神们，ARMA-GARCH模型的均值方程，要怎么用stata回归?谢谢！！！均值方程为：Rt=c+aRt-1+εt+χεt-1+φ1Dt      （其中R为收益率，t为时间，ε为残差，D为另一个变量）
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关键词：stata命令 Stata GARCH tata 均值方程

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