股价同步性算出来的全是负值?

不灵不灵灵 发表于 2018-7-31 04:27
老师您好，我回归想要提取的每只股票日数据R方就是红叉，但是每个公司回归出一个R方就是正常值，怎么能解 ...

不懂你的问题！

黃河泉 发表于 2018-7-31 07:32
不懂你的问题！

老师您好，我在提取股票收益率与市场收益率的相关系数及R方时，运用的是stata进行的，相关语句是：statsby r2a=e(r2_a), by(code) clear: reg ri rm ，提取出的就是每只股票只有一个数据；若是用：statsby r2a=e(r2_a), by(date) clear: reg ri rm ，提取出来的就是每一天的相关数据；若是用：statsby r2a=e(r2_a), by(code date) clear: reg ri rm ，就运行不出来，全是红色的×，在人大经济论坛上看了一些帖子也未能解决这个困惑，想请教一下是因为我数据的问题还是语句运用错误。

黃河泉 发表于 2018-7-31 07:32
不懂你的问题！

老师您好，我在提取股票收益率与市场收益率的相关系数及R方时，运用的是stata进行的，相关语句是：statsby r2a=e(r2_a), by(code) clear: reg ri rm ，提取出的就是每只股票只有一个数据；若是用：statsby r2a=e(r2_a), by(date) clear: reg ri rm ，提取出来的就是每一天的相关数据；若是用：statsby r2a=e(r2_a), by(code date) clear: reg ri rm ，就运行不出来，全是红色的×，在人大经济论坛上看了一些帖子也未能解决这个困惑，所以想请教一下是因为我数据的问题还是语句运用错误。

黃河泉 发表于 2018-7-31 07:32
不懂你的问题！

老师您好，我在提取股票收益率与市场收益率的相关系数及R方时，运用的是stata进行的，相关语句是：statsby r2a=e(r2_a), by(code) clear: reg ri rm ，提取出的就是每只股票只有一个数据；若是用：statsby r2a=e(r2_a), by(date) clear: reg ri rm ，提取出来的就是每一天的相关数据；若是用：statsby r2a=e(r2_a), by(code date) clear: reg ri rm ，就运行不出来，全是红色的×，在人大经济论坛上看了一些帖子也未能解决这个困惑，所以想请教一下是因为我数据的问题还是语句运用错误。

不灵不灵灵 发表于 2018-8-10 11:24
老师您好，我在提取股票收益率与市场收益率的相关系数及R方时，运用的是stata进行的，相关语句是：statsb ...

您好，请问您的问题解决了吗，我也是遇到同样困惑，请赐教不胜感激

陈东雨 发表于 2018-6-4 11:31
谢谢黄老师。我用了statsby，但是出来的都是红色的叉叉，没有找到原因，请问黄老师知道是什么原因吗？

可能是你没有把股票代码、年份这些数据从字符型变成数值型。我的是数值型的，采用黄老师的代码没有出现你说的问题~

不灵不灵灵 发表于 2018-8-10 11:24
老师您好，我在提取股票收益率与市场收益率的相关系数及R方时，运用的是stata进行的，相关语句是：statsb ...

你好，我出现和你一样的情况，请问你解决这个问题了吗？能否向你请教？