Fama French （1996）3因子模型论文数据及matlab程序 [推广有奖]

11楼

holdser 发表于 2009-12-24 01:08:05

hlj8913 发表于 2009-12-24 00:57
非常非常非常感谢版主的帮忙和加分。您指出的很对，应该是 value weighted returns，我在粘贴数据的时候不知道怎么搞的，写成了equal-weighted returns。但是我在计算的时候的确用的是 value weighted returns.但是我现在还没有弄明白您指出的0.01-0.14的偏差是怎么样产生的。这几天就要交一份关于这个的paper了，之前一直在忙期末考试，得重新好好看看问题到底出在哪里了。
再次表示感谢！

这里面的偏差时我用数据库查找的数据和您计算的数据相减获得的（基于我这里的数据正确的假设前提下）。
我个人估计是可能是加权的权数上有些差错吧（这个我就等于白说，呵呵）。

12楼

hlj8913 发表于 2009-12-26 14:27:23

请问版主：是否有美国的 annual sales growth rank 的数据呢？

13楼

holdser 发表于 2009-12-26 15:21:28

hlj8913 发表于 2009-12-26 14:27
请问版主：是否有美国的 annual sales growth rank 的数据呢？

您是指美国每家公司的销售数据吗？我这里没有，对不起您。看看其他会员能不能帮助您。

14楼

hlj8913 发表于 2009-12-27 09:43:31

没关系的，我也是看FamaFrench1996年的这篇论文后面分析的时候用到了这个，应该是Decciles的吧，把所有上市公司的sales rank 分成十组来计算5年的sales rank，把它作为分析时候的一个因素。但是French教授的数据图书馆里面没有。不过没有也没有关系的，我就不打算用了。谢谢版主