[回归分析求助] 2sls 第一阶段为logit模型或tibot模型如何进行2sls [推广有奖]

11楼

whutjingji 发表于 2019-8-5 20:56:20

xtydkb 发表于 2018-7-1 20:32
谢谢，学习一下。

你好，请问你的这个问题最后解决了么

12楼

lihoujian 发表于 2019-8-6 20:50:58

实际上第一阶段回归的类型就决定了你是否充分利用了信息，比如第一阶段是二元变量，传统的iv回归，直接用ols来进行第一阶段的拟合，显然，这会损失大量信息，更重要的是传统的IV回归，将第二阶段中的所有控制变量都纳入第一阶段，这显然不合理。鉴于这种情况，我们使用FIML的方法，即完全信息极大似然法来估计，这种估计会更加准确。针对第一阶段是二元变量的回归，第二阶段是连续变量时，我们使用stata的eregress命令，eregress y x1 x2，endog(x3=z1, probit) vce(robust), 如果第一阶段是tobit模型的话，建议使用CMP命令，当然这些都可以运用控制方程法，这种方法比较灵活，能够充分利用变量提供的信息。