虚拟变量

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一组虚拟变量（x1/x2/x3/x4/x5）,单独把x1加入模型（理论上是有影响的），跑出来一个显著的系数。然后把x1/x2/x3/x4同时放进模型，x1显著且系数变化不大。然后把x1/x2/x3/x4/x5同时放进模型,跑出来x1还是显著的，但是系数变化超级大，这是为什么？是因为遗漏变量的原因吗？

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个人觉得可能是虚拟变量太多造成共线性严重使得系数检验不显著或发生比较大的变化

胖胖小龟宝 发表于 2018-4-20 15:54
个人觉得可能是虚拟变量太多造成共线性严重使得系数检验不显著或发生比较大的变化

我已检查vif，最大的为4.2，共线性应该不严重。