请问大家一个远期价格（forward price）的问题

strike price是在合同签订之日确定好的，而这个价格要使得合同的价值为0，即满足无套利的条件。这个strike price就等于forward price 即远期价格，也就是现货价格累计到交割日的值（连续复利）。
合同签订好之后，标的物的价格会波动，这时这份合同的价格就不再是0了，所以持有者也有了损益。此时，标的物的价格是现货价格，与之相对应的，就是forward price，即远期价格，也可以理解为在这一时刻签订新的远期合同时需要确定的strike price。
简言之，forward price 是与spot price对应的，就是S*exp（rt）。 strike price 单指确定的交割价，是签订的时候就订好的，只不过为了no arbitrage，设为了当时的forward price。
这是我的理
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John HULL的 第三章Determination of forward and futures prices中远期价格的计算有三种，第三种情况中已知了标的资产的收益率，那个价格的公式是怎么推导出来的啊？  哪位知道麻烦请教一下哦

远期价格是使得合约的价值为0（也就是从这一时刻来看，签订双方都不赔不赚）的价格，一般远期签订时不需要任何一方给付补偿，所以远期价格也就是交割价格。
    一旦合同签订，交割价格就固定下来了，但是远期价格依然是使得这个时候的合约价值为0的价格，所以远期价格是随着时间推移而改变的。
    举个例子：比如第一天签订了一项合约，双方都认为第三天以10元钱交易A产品是合理的，并且约定第三天以10的价格交割，那么10就是远期价格，也是交割价格。而到了第二天，交割价格依然是10，如果行情变了，大家都认为以第三天20交割才合理，那么20就是新的远期价格