面板数据单位根检验非同阶单整，是否可以用差分后的序列直接代替原来不平稳序列？

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请问一下，如果单位根检验之后发现一些序列是平稳的另一些序列是非平稳的，此时不能直接进行协整检验，是不是可以将不平稳的序列进行差分（一阶差分后都平稳了），然后直接将差分后的序列替代原有序列，比如原来的模型是lny=c+a1lnx1+a2lnx2+a3lnx3+b1lnd1+b2lnd2+e,不平稳的序列用一阶差分替代后是lny=c+a1Dlnx1+a2Dlnx2+a3lnx3+b1Dlnd1+b2lnd2+e，是这样吗？


后面的检验和回归分析就用第二个模型的数据进行了是吗？


这样做对经济意义会有什么样的影响呢？我的不平稳的序列比如说其中一个控制变量是人均GDP取对数再一阶差分之后表示增长率，被解释变量是城乡收入差距，是不是在回归分析的时候说明人均GDP每变动1%，城乡收入差距变动X%？

因为有看到论文这样做但是不知道是不是我理解的这样。谢谢各位~

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关键词：EVIEWS 面板数据 单位根检验 协整检验 非同届单整

计量小白，有人回答我一下吗，多谢啦！！！

如果差分后的序列可以解释的话 可以考虑将不平稳的差分一次 然后用差分序列加入模型来建模（你第二个等式）
你因变量取对数也要注意解释，比如你里面没有差分的lnx3,lnd2这类变动和lny的变动就不是单纯的增长了

胖胖小龟宝 发表于 2018-5-4 14:39
如果差分后的序列可以解释的话 可以考虑将不平稳的差分一次 然后用差分序列加入模型来建模（你第二个等式） ...

嗯嗯，好的！非常感谢！