Granger格兰杰因果关系检验讲义

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一、时间序列自回归模型

•两类时间序列模型
–时间序列结构模型：通过协整分析，建立反映不同时间序列之间结构关系的模型，揭示了不同时间序列在每个时点上都存在的结构关系。
–随机时间序列模型：揭示时间序列不同时点观测值之间的关系，也称为无条件预测模型。
•随机性时间序列模型包括：AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)。

•随机性时间序列模型并不属于现代计量经济学。

二、Granger格兰杰时间序列向量自回归模型

三、Granger格兰杰因果关系检验

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关键词：格兰杰因果关系检验 Granger 格兰杰因果关系 Grange 因果关系检验