[英文文献] 利用随机前沿成本函数和异方差估计效率:蒙特卡洛研究 [推广有奖]

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多角化766 发表于 2006-1-2 12:15:30 |AI写论文

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英文文献：利用随机前沿成本函数和异方差估计效率:蒙特卡洛研究
英文文献作者：Kim, Taeyoon,Brorsen, B. Wade,Kenkel, Philip L.
英文文献摘要：
本文的目的是利用聚集的数据来解决随机前沿代价函数的异方差，并利用蒙特卡洛研究来验证它。我们发现，当估计一个具有聚合数据的随机前沿代价函数的超对数形式时，所有解释变量都会对误差项的变化产生负向影响。蒙特卡洛研究表明，异方差只在随机效应和无法解释的误差项中显著，而在无效误差项中不显著。而且，它不会引起偏见，这与之前的研究完全相反。这是因为我们的模型大约是由一阶泰勒级数在零无效率区域附近定义的。但是，如果不考虑异方差，当无效率项的变化大于其他误差项时，平均无效率项会被高估。