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最近在做毕业论文，我的题目是跟实物期权相关的，在用实物期权求解投资门槛的时候，用到了pindyck在《investment under uncertainty》中的一个假设，这个假设在近年来中文期刊上也很普遍，但盲审老师死活说这个假设过强，让我修改，请问应该怎么解释才能解决假设过强这个问题呢？
具体假设如图：


前一张是Pindyck在《investment under uncertainty》中的假设，后一张是中国管理科学上一篇文章中应用同一个模型写的假设，想请问各位大神，如何解释才能证明这个假设不牵强？

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关键词：实物期权 权问题 uncertainty Investment Uncertain 实物期权

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