时间序列分析-基于stata

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在许多情况下，人们用时间序列的观测时期代表的时间作为模型的解释变量，用来表示被解释变量随时间的自发变化趋势。这种变量称为时间变量，也叫做趋势变量。时间变量通常用t表示，其在用时间序列构建的计量经济模型中得到广泛的应用，它可以单独作为一元线性回归模型中的解释变量，也可以作多元线性回归模型中的一个解释变量，其对应的回归系数表示被解释变量随时间变化的变化趋势，时间变量也经常用在预测模型中。
1   基本时间序列模型的估
2    ARIMA模型的估计、单位根与协整
3   VAR与VEC模型的估计及解释
4     ARCH与GARCH的估计及解释

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关键词：时间序列分析 Stata 时间序列 tata 多元线性回归模型

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zzsszz 发表于 2018-5-31 16:25
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