[求助答疑] 请教一个非随机变量的随机积分问题 [推广有奖]

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楼主

沧海一线 发表于 2009-12-5 20:42:29 |AI写论文

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关键词：随机变量随机积分高人解答

沙发

沧海一线 发表于 2009-12-7 21:53:51

有没有人知道啊？自己顶一下

藤椅

jazc365 发表于 2009-12-8 14:39:56

不知，虽然你问的问题有点简单

板凳

jazc365 发表于 2009-12-8 14:46:17

对过程球数学期望由于过程是鞅，所以就等于t=0 时候的值，
至于方差也可以按定义区计算

报纸

a19840 发表于 2009-12-9 06:23:26

赞同楼上的观点。因为只有dw(t)的部分，所以是鞅，即期望等于t=0时的值，即0。
这类问题都是紧扣住定义来说，可惜我也没学好。
对于任意f(x)，需要满足一些连续等数学基本性质，还有就是/integral(0, +inf) ( f(x)*f(x))dx < +inf
即f(x)的平方对x在0到正无穷的积分小于正无穷，lz的积分才是鞅，才有期望和方差的结论。